Tudo o que já li sobre position sizing parece ser tão complicado ao ponto de parecer ser muito difícil colocar na prática.
A idéia desse post é tentar fazer com que você otimize as suas operações baseado num método fácil de position sizing.
O primeiro passo é definir o quanto você aceita perder por trade. Isso não é nenhum pouco agradável, mas é o que vai garantir a sua sobrevivência no mercado.
Estabeleça um número que se você perder ele muitas vezes, isso não irá lhe deixar mal de cabeça.
Eu estabeleço um limite de perdas de R$ 100,00 por operação. Mas isso vai de cada um. O importante é ter um número.
Agora, quem vai definir a quantidade de ações que vão ser colocadas no trade não é mais você, mas sim o seu plano.
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| Planilha do exemplo abaixo |
Por exemplo:
Eu pensei em comprar PDGR a 9,92 com alvo em 9,99 e stop em 9,89. Se Meu stop loss for atingido, eu tenho que perder R$ 100,00. Então, quantas ações eu tenho que comprar para que a minha perda máxima seja R$ 100,00? R: próximo às 3.300 ações
O cálculo é muito simples:
SEU LIMITE DE PERDA POR TRADE / DISTÂNCIA ENTRE A ENTRADA E O STOP
ex:
R$ 100 (meu limite) / 0,03 (distância entre a entrada e o stop 0,92 - 0,89) = 3.333,33
Outro exemplo:
Eu pensei em vender OGX a 15,72 com alvo em 15,54 e stop em 15,85.
15,72 - 15,85 = 0,13
100 / 0,13 = 769
Ou seja, na operação de OGX devo vender em torno de 700 ações.
Reparem que nos dois casos, se eu for stopado, vou perder no máximo R$ 100,00
Espero ter ajudado vocês traders!
Abs!
