A idéia principal do seu modelo é encontrar a quantidade ideal de dinheiro que você deve alocar em cada operação baseado na sua performance histórica.
Como é feito isso?
O primeiro passo é encontrar a média geométrica (MG).
Vamos supor que em 10 operações você saiu de R$ 100 para R$ 150
MG = (150/100) ^ 1/10 = 1,0414
Ou em outras palavras, o crescimento geométrico médio por operação foi de 4,14%.
O "F ótimo"
O segundo passo é encontrar o "F ótimo". A fórmula é a seguinte:
F = maior perda por ação / capital alocado por ação
Vamos supor que você fez várias operação de R$1000 e seus lucros e prejuizos foram os seguintes:
-R$250, R$300, R$500, -R$100, R$500
Neste caso o F ótimo é:
250 / 1000 = 0,25
A evolução
Mas para achar o ponto ótimo para cada operação, Ralph fez um modelo que encontra a melhor alocação. A idéia é comparar diferentes "f ótimos" com o seu histórico de performance. Basicamente comparando os resultados da seguinte forma:
[{1 + (0.1 * (250 / -250))} ^ (1/5)] * [{1 + (0.1 * (-300 / -250))} ^ (1/5)]
*[{1 + (0.1 * (-500 / -250))} ^ (1/5)] * [{1 + (0.1 * (100 / -250))} ^ (1/5)]
*[{1 + (0.1 * (-500 / -250))} ^ (1/5)] = 1.068609059
*[{1 + (0.1 * (-500 / -250))} ^ (1/5)] * [{1 + (0.1 * (100 / -250))} ^ (1/5)]
*[{1 + (0.1 * (-500 / -250))} ^ (1/5)] = 1.068609059
MG (f = 0.1) = 1.068609059
MG (f = 0.2) = 1.123339717
MG (f = 0.3) = 1.164855131
MG (f = 0.4) = 1.193019253
MG (f = 0.5) = 1.206835267
MG (f = 0.6) = 1.204063741
MG (f = 0.2) = 1.123339717
MG (f = 0.3) = 1.164855131
MG (f = 0.4) = 1.193019253
MG (f = 0.5) = 1.206835267
MG (f = 0.6) = 1.204063741
Portanto, a melhor quantidade de capital para se alocar é igual a f ótimo x melhor MG (no ex: R$462)
