Não é segredo que PHDs em trading quantitativo são muito bem pagos pelo valor que eles adicionam ao fundo. O engraçado é que a vasta maioria desses genios dificilmente serão bons traders. Sim, é isso mesmo...
A maioria dos quants de grande volume dependem de algoritimos complexos. A verdade é que trading não deve ser complicado. A maioria parte do dinheiro que fiz na bolsa veio de identificar níveis onde a relação de risco retorno é favorável. Não há fórmulas matemáticas, ordens fantasmas, equações diferenciais ou uma lógica confusa envolvida. O dinheiro fácil vem de sentar na minha cadeira e esperar o mercado me levar à esses níveis.
Como trader, eu tento encontrar oportunidades onde meu risco seja 1 unidade e meu retorno 5 unidades. É muito chato quando estou negociando uma ação onde os parâmetros de risco/retorno do algoritimo são completamente o contrário. Um exemplo claro de um desses programinhas chatos é comprar uma nova minima no intraday numa ação fraca. Eu sei que esses fundos ligam esses algoritimos esperando que os day-traders vendam na mínima do dia. Posso calcular que o risco deles gira em 8-10 ou 2-4 unidades, Matematicamente isso faz muito pouco sentido e isso faz você pensar o que esses gênios estão pensando - essa é boa Sr. PHD.
Post adaptado do SMB Blog by GMan
